Estrutura de superfície e prazo de volatilidade estratégias de negociação de opções de alto lucro pdf

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Este livro fornece diferentes modelos financeiros com base em opções para prever o preço do subjacente e projetar as estratégias de hedge de risco. Autores do livro fizeram inovações teóricas para esses modelos para permitir que os modelos sejam aplicáveis ​​ao mercado real. O livro também apresenta estratégias de gerenciamento de risco e hedge com base em critérios diferentes. Essas estratégias oferecem um guia prático para o comércio de opções reais.

Este livro estuda a volatilidade estocástica clássica e os modelos de volatilidade determinística. Para o primeiro, o modelo clássico Heston está integrado com a estrutura do termo de volatilidade. A correlação do modelo Heston é considerada variável. Para o último, o modelo de volatilidade local é melhorado pela experiência da prática financeira. A superfície melhorada de volatilidade local é então usada para previsão de preços. VaR e CVaR são empregados como critérios padrão para gerenciamento de risco. As estratégias de negociação de opções também são projetadas combinando diferentes tipos de opções e provaram ser rentáveis ​​no mercado real.

Este livro é uma combinação de teoria e prática. Os usuários encontrarão as aplicações desses modelos financeiros no mercado real para serem efetivas e eficientes.

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Características.

Shifei Zhou Date de parution septembre 2018 Coleção Editeur Routledge Routledge Adiantamento em Gestão de Riscos EAN 9781135006983 ISBN 9781135006983 Tipo de DRM Adobe DRM Droit d'impression Não autorizado Droit de Copier / Coller Non autorisé.

Auteur Hao Wang.

Shifei Zhou Editeur Routledge Data de lançamento setembro 2018 Coleção Routledge Adiantamentos em Gestão de Riscos EAN 9781135006983 ISBN 9781135006983 Tipo de DRM Adobe DRM Droit d & # 39; impressão Não autorizado Droit de Copier / Coller Non autorisé.

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Estrutura de superfície e prazo de volatilidade: Estratégias de negociação de opções de alto lucro - Routledge Advances in Risk Management por Kin Keung Lai Details.

Este livro fornece modelos financeiros diferentes com base em opções para prever o preço do ativo subjacente e o projeto de estratégias de hedge de risco. Os autores do livro têm & hellip;

Estrutura de superfície e prazo de volatilidade High By Kin Keung Lai.

Este livro fornece modelos financeiros diferentes com base em opções para prever o preço do ativo subjacente e o projeto de estratégias de hedge de risco. Os autores do livro fizeram inovações teóricas a esses modelos para permitir que os modelos se apliquem ao mercado real. O livro também apresenta gerenciamento de risco e estratégias de hedge com base em diferentes critérios.

Essas estratégias fornecem um guia prático para negociar opções reais. Este livro explora os modelos clássicos de volatilidade estocástica e volatilidade determinista. Para o primeiro, o modelo Heston clássico é integrado à estrutura de duração da volatilidade. A correlação do modelo de Heston é considerada variável. Para o último, o modelo de volatilidade local é reforçado pela experiência da prática financeira.

A área de volatilidade local melhorada é usada para a previsão de preços. VaR e CVaR são usados ​​como critérios padrão para gerenciamento de risco. As estratégias de negociação de opções também são projetadas para combinar diferentes tipos de opções e foram comprovadas rentáveis ​​no mercado atual.

Este livro é uma combinação de teoria e prática. Os usuários encontrarão as aplicações desses modelos financeiros no mercado real para serem eficazes e eficientes.

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